금융당국이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 금융시장 불안정성 확산을 고려해 증권사의 리스크 관리 실태를 집중 점검한다. 고위험 금융투자상품 제조, 판매 과정의 불건전 영업행위도 중점 검사할 계획이다.

금융감독원은 금융투자회사가 준법감시 및 자체감사 등을 통해 스스로 문제점을 파악하고 해결할 수 있도록 ‘2020년 금융투자회사 중점검사사항’을 선정해 사전예고한다고 27일 밝혔다.

먼저 금감원은 증권사의 전사적 리스크 관리 실태를 점검한다. 증권사의 자산, 부채 및 레버리지비율이 큰 폭으로 증가하면서 외부충격요인에 대비한 전사적 리스크 관리 중요성이 부각된 데 따른 것이다.

증권사의 경우 해외 부동산 관련 상품, 파생결합증권(ELS·DLS) 등 고위험 상품의 판매 증가와 함께 투자자 피해 확대 우려도 존재한다. 이에 금감원은 해외 부동산 관련 상품(사모펀드·DLS 등)의 리스크 관리실태(자금통제, 안전장치 확보 등) 점검 및 상품 재매각(sell-down) 과정 전반의 밀착 감시하고 고위험 금융투자상품의 제조·판매·사후관리 각 과정의 불건전 영업행위 여부를 들여다볼 방침이다.

운용사는 펀드설계 시 현장실사, 펀드운용시 리스크관리 및 내부통제가 취약해 펀드 손실이 확대될 개연성이 있다는 점을 감안해 해외투자펀드 투자·운용 과정의 현장 실사(설계)·리스크 심사(운용)·사후관리(환매) 등 자산운용회사 내부통제의 적정성을 살핀다.

금감원은 취약부문 집중검사를 통한 자본시장 질서 확립도 계획 중이다.

종합검사에서는 소비자보호, 내부통제 및 경영실태평가가 취약한 증권회사를 대상으로 실시해 한정된 검사자원 활용의 효율성을 제고할 방침이며, 테마검사에서는 반복적으로 발생하는 고질적 불건전 영업행위 및 위규 개연성이 높은 취약부문에 대해 집중 점검한다. 필요시 법령상 금지․제한 회피 목적의 복수업권간 파생상품, 연계거래 등 이용행위에 대해서는 관련부서 협업 검사를 진행한다.

금감원은 라임자산운용 사태로 전문 사모운용사 부작용이 늘어남에 따라 올해 리스크 관리가 취약한 전문 사모운용사에 대해 펀드 운용 실태를 검사할 계획이다. 전문 사모운용사가 자율적으로 내부통제 점검 목록을 작성해 점검하고 있는지 내부통제 부문에 대한 검사도 강화한다. 라임자산운용 사태 당시 부각된 증권사의 총수익스와프(TRS) 거래 등 전담중개업무(PBS) 수행 적정성과 자산운용사의 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 투자에 대한 내부통제 적정성도 검사 대상이다.

이외에도 금감원은 증권회사 성과지표(KPI) 및 성과보수체계 내부기준을 점검해 개선을 유도할 계획이며, 증권·자산운용사에는 반복적 지적사항 관련 업무설명회 및 내부통제 워크숍을 열 방침이다.

금감원 관계자는 “코로나 19를 감안해 당분간 상시감시 및 서면검사 중심으로 검사업무를 운영하고, 향후 위기경보 단계가 완화되는 대로 현장검사 추진 예정”이라고 말했다.