보험사 해외 대체투자 70조원…리스크 관리감독 강화 모범규준 마련한다
보험사 해외 대체투자 70조원…리스크 관리감독 강화 모범규준 마련한다
  • 임성민 기자
  • 승인 2021.02.22 14:50
  • 댓글 0
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(자료=금융감독원)
(자료=금융감독원)

<대한데일리=임성민 기자> 보험회사가 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등에 따른 해외 대체투자 자산 손실 우려에도 9월 말까지 이자·배당 수익을 실현한 것으로 나타났다. 금융감독원은 경기침체 장기화 등에 따른 부실 가능성이 있다고 판단, 리스크 관리·감독을 강화하기 위해 모범규준을 마련하기로 했다.

22일 금감원이 발표한 ‘보험회사 해외 대체투자 현황 및 향후 감독방향’에 따르면 지난해 9월 말 보험사 해외 대체투자 규모는 70조4000억원으로 총자산(1087조원)의 6.5% 수준으로 나타났다.

투자 유형을 보면 부동산 관련 투자가 24조1000억원(34.2%), SOC 20조원(28.4%), 기업 인수·구조조정 관련 투자 9조3000억원(13.2%) 등이었다.

투자 대상별로는 오피스 10조9000억원(15.5%), 발전·에너지 8조5000억원(12.1%), 항공기·선박 4조9000억원(7.0%), PEF 등 인수금융 4조9000억원 순이었고, 지역별로는 미국 26조8000억원(38.1%), 영국 6조5000억원(9.2%), 프랑스 2조7000억원(3.8%), 기타 유럽 6조8000억원(9.7%) 등 주로 선진국에 분포했다.

신규투자는 2018년 15조5000억원 이후 축소되고 있으며, 지난해 중에는 코로나19 영햐응로 6조6000억원까지 감소하기도 했다.

투자 잔액의 경우 68.3%(48조1000억원)가 2030년 이후 만기 도래하는 등 10년 이상 장기 투자로 단기 경기변동에 따른 영향은 상대적으로 제한적이었다.

다만 올해 만기 도래하는 해외 대체투자는 4조4000억원이며, 이중 2조원이 부동산 관련 투자로 임대·매각 여건 악화 시 Exit 리스크가 존재했다.

금감원은 보험회사 경영실태평가의 대체투자 관련 점검기준을 강화하고, 투자 유형별 위험도에 따라 건전성 감독을 차별화한다는 계획이다.

우선 부동산·SOC의 경우 모든 투자건에 대해 보험회사 자체점검을 요구하고, 이상 징후 자산관련 관리계획을 마련토록 지도할 방침이다.

항공·선박 등에 대한 투자 비중이 높은 보험회사는 투자 건별 세부현황을 파악하고 관리현황을 집중 점검한다.

펀드 등 유가증권은 건전성 관리 현황을 점검했고, 점검결과 유의사항 지도 등을 통해 선제적으로 손실 발생에 대비토록 지도할 예정이다.

지난해 9월 말 보험사의 해외 대체투자에 따른 이자·배당수익은 2조원에 달하는 등, 지난해 9월 말까지는 이익을 실현한 것으로 나타났다.

다만 코로나19 영향에 따라 해외 부동산·항공기 투자의 펀드 가치 하락 등 일부 자산에서 총 1944억원의 손실이 발생하는 등 손실 확대 가능성이 상존했다.

금감원에 따르면 지난해 9월 현재까지 투자 손실이 발생하지 않았으나 차주 부도, 공사 지연·중단 등 부실 징후가 있는 자산은 2721억원 수준이다.

또 금리인하 및 만기연장, 임대료 감액 등 투자조건 조정으로 당초 기대수익 대비 수익성이 악화된 자산은 1조원 수준이다. 투자조정 조건은 코로나19 영향이 큰 오피스 및 상가, 호텔 등 관련 투자에서 주로 발생했다.

금감원은 해외 대체투자에 중점을 둔 ‘보험사 리스크 관리 모범규준’을 마련해 건전성 관리를 강화하기로 했다.

보험사 자체 점검 결과 파악된 우수사례를 기초로 올 상반기 중에 리스크관리 모범규준을 마련하고, 현지 실사와 고위험 대체투자 등의 심의 절차에 대한 가이드라인을 구체화해 실무 활용도를 높이기로 했다.

대체투자 건전성 평가와 점검도 강화한다. 동일 투자에 대한 회사별 건전성 분류 및 손실 인식차이 등을 점검해 부실 징후 등을 고려한 유가증권 건전성 평가 등을 지도하기로 했다.

또 외부감사인의 결산감사 시 대체투자 자산에 대한 엄정한 공정가치평가, 손실인식, 적정 충당금 적립 등 점검 강화를 요청하기로 했다.

대체투자 비중이 높고 내부통제가 취약한 보험사는 집중관리에 들어간다. 모든 대체투자 건에 대해 건전성 현황과 부실 여부를 매달 관리하고, 더 정밀한 분석을 위해 업무보고서를 개정하는 방안을 추진하고 있다.


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